Trading Systems Advantage são sistemas de trading totalmente profissionais para MetaStock, gerando sinais de compra e venda com base em análise técnica. As decisões de entrar e sair do mercado são feitas de forma totalmente automática, garantindo máxima objetividade. Testes usando dados históricos mostraram que os sistemas são capazes de gerar ganhos regularmente grandes em muitos mercados e em vários períodos de tempo. Advantage podem ser usados como sistemas de negociação independentes ou como ferramentas que suportam o processo de tomada de decisão. Os sistemas foram projetados para o mercado de futuros. No entanto, eles também podem ser usados no mercado spot, onde eles são comprovados para gerar ganhos impressionantes para um grande número de ações. Eles são excelentes ferramentas para os investidores que empregam análise fundamental como eles ajudam a escolher o momento ideal de transações para as empresas com boas perspectivas financeiras. Como funcionam Advantage são sistemas de tendência. Eles ajudam a identificar a tendência dominante no mercado e, em seguida, gerar comprar ou vender sinais de acordo com sua direção. Sistemas geralmente não entram no mercado no momento de um alto ou um baixo, mas sim quando a tendência é bem estabelecida. A vantagem são os sistemas não otimizados: eles não incluem parâmetros variáveis definidos separadamente para mercados individuais. Os princípios de entrada e saída do mercado são os mesmos em todos os casos. Os sistemas operam a preços de fechamento. O preço pelo qual uma posição deve ser aberta ou fechada é gerado antecipadamente para que a ordem possa ser colocada em tempo hábil. O sistema Advantage possui um mecanismo que monitora as condições de mercado. No caso de mercados com um clima de investimento desfavorável (por exemplo, sem tendência), o sistema não gera sinais, limitando assim significativamente as perdas. Além disso, a fim de maximizar os ganhos, bem como o conforto psicológico do investidor, Advantage abre duas posições simultaneamente. Um é projetado para gerar lucros rápidos, enquanto o outro permite que os lucros a crescer à medida que a tendência se desenvolve. Resultados Advantage System ajuda a ganhar ganhos muito altos em mercados de ações em todo o mundo. Os sinais gerados pelo sistema indicam o momento preciso das transações no mercado de futuros, bem como o momento certo para entrar ou sair do mercado à vista. FIG. 2 A versão mais agressiva do sistema, Aggressive Advantage, também garante excelente desempenho. Todos os gráficos incluem uma comissão de 2 x 0,015 por cento. Os sistemas de negociação Advantage são ferramentas não apenas para o mercado de ações. Eles têm se comportado muito bem com os mercados de commodities e de câmbio. O gráfico abaixo apresenta as listas de futuros EURUSD. É importante observar o mecanismo que monitora as condições de mercado que impede transações em tempo desfavorável. O sistema Advantage analisa as condições do mercado para determinar o risco de transações. Se o risco é muito alto, não são gerados sinais. O sistema Aggressive Advantage não possui esta função, pelo que é possível negociar com maiores riscos de investimento. FIG. 3 O sistema Advantage também tem um bom desempenho nos mercados de commodities e moeda. O gráfico acima apresenta listagens de futuros de EURUSD. Módulo Expert Os sistemas de negociação Advantage monitoram continuamente a situação atual do mercado. Systems8217 módulo Expert informa o usuário de comprar ou vender sinais por meio de comentários curtos. Os sistemas geram o preço exato para as posições de abertura e fechamento uma unidade de tempo de antecedência (por exemplo, um dia à frente, uma hora de antecedência, etc.). FIG. 4 O módulo MetaStock Expert monitora continuamente a situação do mercado e mantém o usuário informado. Todos os sinais de compra e venda são gerados com antecedência para que a ordem possa ser enviada. Vantagem não são apenas sistemas de negociação automatizados. Eles também podem ser usados como ferramentas de apoio à tomada de decisão independente. Módulos especializados ajudam a definir a tendência predominante do mercado e a escolher o momento ideal para comprar e vender. FIG. 7 O Advantage Explorer destaca os sinais de compra e venda para o grupo selecionado de empresas. A falta de otimização e os mesmos princípios de geração de sinais de investimento para todos os instrumentos tornam Advantage e Aggressive Advantage (a versão de maior risco do sistema) ferramentas analíticas universais. Os comentários dos módulos de peritos asseguraram um desempenho superior ao investimento médio para muitos diferentes índices de mercado e de mercado. Condições operacionais ótimas Como todos os sistemas de negociação, a Advantage opera melhor em condições específicas de mercado. Como eles são sistemas de tendência, eles são mais eficazes no caso de mercados estáveis, onde predominam tendências claras a longo prazo para cima ou para baixo. Os seus desempenhos são menos eficazes no caso de tendências horizontais, bem como correcções bruscas e súbitas. As performances dos sistemas para o mercado de valores de Varsóvia, bem como outros mercados da Europa Central têm sido muito bons, uma vez que estes mercados têm visto estável e tendências de longo prazo ao longo dos últimos anos. Caso a tendência do mercado se torne plana, os ganhos correm o risco de um declínio. A fim de melhor proteger o investidor contra potenciais perdas, Advantage possui um módulo que monitora automaticamente as condições de mercado. Caso isso indique que as condições atuais do mercado impedem transações seguras, o sistema informa o usuário e não gera nenhum sinal de investimento até que o mercado exiba uma vez mais uma forte tendência permitindo ganhos com um baixo risco. Por que o Advantage Advantage System gera ganhos substanciais. Provou ser eficaz sobre horizontes longos do investimento em mercados em torno do mundo. Embora o sistema não pode garantir para garantir lucros para sempre, é muito provável que continue gerando ganhos elevados. Aproveite o Advantage System Advantage O sistema inclui: 9679 Sistema de negociação Advantage 9679 Sistema de negociação Advantage 9679 Sistema de negociação Aggressive Advantage 9679 Sistema especialista Advantage agressivo 9679 Advantage Explorer e vantagem agressiva Verificar novos preços especiais gtgtgt Os sistemas de negociação Advantage foram desenvolvidos para o software MetaStock versão 7.2 ou Os prós e contras de sistemas de negociação automatizados Traders e investidores podem transformar a entrada precisa. Saída e regras de gestão de dinheiro em sistemas automatizados de negociação que permitem aos computadores executar e monitorar os negócios. Uma das maiores atrações da automação estratégia é que ele pode tirar parte da emoção fora da negociação, uma vez que os comércios são colocados automaticamente uma vez determinados critérios são atendidos. Este artigo introduzirá leitores e explicará algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, de sistemas de negociação automatizados. (Para a leitura relacionada, veja o poder de negócios do programa.) O que é um sistema negociando automatizado Os sistemas negociando automatizados, consultados também como sistemas negociando mecânicos, negociando algorítmico. Negociação automatizada ou sistema de negociação, permitem aos comerciantes estabelecer regras específicas para entradas e saídas comerciais que, uma vez programadas, podem ser executadas automaticamente através de um computador. As regras de entrada e saída de comércio podem ser baseadas em condições simples, tais como um crossover de média móvel. Ou podem ser estratégias complicadas que exigem uma compreensão abrangente da linguagem de programação específica para a plataforma de negociação de usuários, ou a experiência de um programador qualificado. Sistemas automatizados de negociação normalmente exigem o uso de software que está ligado a um corretor de acesso direto. E quaisquer regras específicas devem ser escritas na linguagem proprietária dessas plataformas. A plataforma TradeStation, por exemplo, usa a linguagem de programação EasyLanguage, a plataforma NinjaTrader, por outro lado, utiliza a linguagem de programação NinjaScript. A Figura 1 mostra um exemplo de uma estratégia automatizada que desencadeou três negociações durante uma sessão de negociação. Figura 1: Um gráfico de cinco minutos do contrato ES com uma estratégia automatizada aplicada. Algumas plataformas de negociação têm assistentes de criação de estratégia que permitem aos usuários fazer seleções a partir de uma lista de indicadores técnicos geralmente disponíveis para criar um conjunto de regras que podem ser trocadas automaticamente. O usuário poderia estabelecer, por exemplo, que uma negociação longa será inserida uma vez que a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um determinado instrumento de negociação. Os usuários também podem inserir o tipo de ordem (mercado ou limite, por exemplo) e quando a negociação será acionada (por exemplo, ao fechar a barra ou abrir a próxima barra) ou usar as entradas padrão das plataformas. Muitos comerciantes, no entanto, optar por programar seus próprios indicadores personalizados e estratégias ou trabalhar em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema. Embora isso normalmente requer mais esforço do que usar o assistente de plataformas, ele permite um grau muito maior de flexibilidade e os resultados podem ser mais gratificante. (Infelizmente, não há uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso.) Uma vez que as regras foram estabelecidas, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base na negociação Especificações da estratégia. Dependendo das regras específicas, assim que uma negociação for inserida, quaisquer pedidos de perda de parada de proteção. Arrastar paradas e metas de lucro serão automaticamente gerados. Em mercados em rápido movimento, esta entrada de ordem instantânea pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica no caso de o comércio se move contra o comerciante. Vantagens dos sistemas automatizados de negociação Há uma longa lista de vantagens em ter um computador monitorar os mercados para oportunidades de negociação e executar os negócios, incluindo: minimizar emoções. Os sistemas automatizados de negociação minimizam as emoções ao longo do processo de negociação. Ao manter as emoções em cheque, os comerciantes normalmente têm um tempo mais fácil aderindo ao plano. Uma vez que as ordens comerciais são executadas automaticamente uma vez que as regras comerciais foram cumpridas, os comerciantes não será capaz de hesitar ou questionar o comércio. Além de ajudar os comerciantes que têm medo de puxar o gatilho, o comércio automatizado pode frear aqueles que são aptos a overtrade compra e venda em cada oportunidade percebida. Capacidade de Backtest. Backtesting aplica regras de negociação a dados de mercado históricos para determinar a viabilidade da idéia. Ao projetar um sistema para negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação (o computador não pode fazer suposições que tem que ser dito exatamente o que fazer). Os comerciantes podem tomar estes conjuntos precisos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro em negociação ao vivo. Backtesting cuidadoso permite que os comerciantes avaliem e aperfeiçoem uma idéia negociando, e para determinar a expectativa de sistemas a quantidade média que um comerciante pode esperar ganhar (ou perder) por a unidade de risco. (Nós oferecemos algumas dicas sobre este processo que podem ajudar a refind suas estratégias de negociação atuais. Para mais, veja Backtesting: Interpretando o Passado.) Preserve Discipline. Como as regras comerciais são estabelecidas e a execução do comércio é executada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. A disciplina é muitas vezes perdida devido a fatores emocionais, como medo de ter uma perda, ou o desejo de eke um pouco mais de lucro de um comércio. Negociação automatizada ajuda a garantir que a disciplina é mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente. Além disso, o erro-piloto é minimizado, e uma ordem para comprar 100 ações não será incorretamente inserido como uma ordem para vender 1.000 ações. Consiga a Consistência. Um dos maiores desafios em negociação é planejar o comércio e comércio do plano. Mesmo se um plano de negociação tem o potencial de ser rentável, os comerciantes que ignoram as regras estão alterando qualquer expectativa que o sistema teria tido. Não há tal coisa como um plano de negociação que ganha 100 das perdas de tempo são uma parte do jogo. Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, de modo que um comerciante que tenha dois ou três negócios perdidos em uma fileira pode decidir ignorar o próximo comércio. Se este próximo comércio teria sido um vencedor, o comerciante já destruiu qualquer expectativa que o sistema tinha. Sistemas de negociação automatizados permitem que os comerciantes para alcançar a consistência pela negociação do plano. (É impossível evitar o desastre sem regras de negociação. Para obter mais informações, consulte 10 etapas para a construção de um plano de negociação vencedor.) Velocidade de entrada de ordem melhorada. Uma vez que os computadores respondem imediatamente às mudanças das condições de mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar ordens assim que os critérios comerciais forem atendidos. Entrando ou saindo de um comércio alguns segundos mais cedo pode fazer uma grande diferença no resultado das negociações. Assim que uma posição é inserida, todas as outras ordens são geradas automaticamente, incluindo perdas de parada de proteção e metas de lucro. Os mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante ter um comércio alcançar o objetivo de lucro ou soprar passado um nível de perda de parada antes que as ordens podem até mesmo ser inserido. Um sistema automatizado de comércio impede que isso aconteça. Diversificar Trading. Os sistemas de negociação automatizados permitem que o usuário negocie várias contas ou várias estratégias ao mesmo tempo. Isto tem o potencial de espalhar o risco sobre vários instrumentos ao criar um hedge de encontro a posições perdedoras. O que seria incrivelmente desafiador para um ser humano para realizar é eficientemente executado por um computador em questão de milissegundos. O computador é capaz de procurar oportunidades de negociação em uma variedade de mercados, gerar encomendas e monitorar os negócios. Desvantagens e Realidades dos Sistemas de Negociação Automatizada Os sistemas de negociação automatizados possuem muitas vantagens, mas há algumas quedas e realidades às quais os comerciantes devem estar atentos. Falhas mecânicas. A teoria por trás do comércio automatizado faz parecer simples: configurar o software, programar as regras e vê-lo comércio. Na realidade, no entanto, a negociação automatizada é um método sofisticado de negociação, mas não infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem comercial poderia residir em um computador e não em um servidor. O que isso significa é que se uma conexão com a Internet é perdida, uma ordem pode não ser enviada para o mercado. Também pode haver uma discrepância entre os ofícios teóricos gerados pela estratégia eo componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em negócios reais. A maioria dos comerciantes deve esperar uma curva de aprendizado ao usar sistemas automatizados de negociação, e geralmente é uma boa idéia começar com pequenos tamanhos comerciais enquanto o processo é refinado. Monitorização. Embora seria ótimo para ligar o computador e sair para o dia, automatizado sistemas de negociação requerem monitoramento. Isto é devido fazer o potencial para falhas mecânicas, tais como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas de computador, e para quirks sistema. É possível que um sistema de negociação automatizado experimente anomalias que possam resultar em ordens erradas, encomendas em falta ou ordens duplicadas. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente. Sobre-otimização. Embora não seja específico para sistemas de negociação automatizados, os comerciantes que empregam técnicas de backtesting podem criar sistemas que ficam ótimos no papel e ter um desempenho terrivelmente em um mercado vivo. Sobre-otimização refere-se a excessiva curva de montagem que produz um plano de negociação que não é confiável na negociação ao vivo. É possível, por exemplo, ajustar uma estratégia para obter resultados excepcionais sobre os dados históricos nos quais foi testado. Os comerciantes, por vezes, incorretamente assumem que um plano de negociação deve ter cerca de 100 negócios rentáveis ou nunca deve experimentar uma redução para ser um plano viável. Como tal, os parâmetros podem ser ajustados para criar um plano quase perfeito que falha completamente logo que é aplicado a um mercado vivo. (Esta sobre-otimização cria sistemas que parecem bons em apenas papel. Para obter mais informações, consulte Testes Backtesting e Forward: A Importância da Correlação.) Os comerciantes de automação com base em servidor têm a opção de executar seus sistemas de negociação automatizada através de uma negociação baseada em servidor Como o Strategy Runner. Estas plataformas freqüentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os comerciantes possam projetar seus próprios sistemas, ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada em servidor. Por uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode procurar, executar e monitorar negócios com todas as ordens que residem em seu servidor, resultando em entradas de ordem potencialmente mais rápidas e mais confiáveis. Conclusão Embora um ppealing para uma variedade de fatores, automatizado sistemas de negociação não deve ser considerado um substituto para a negociação cuidadosamente executado. Falhas mecânicas podem acontecer, e como tal, esses sistemas requerem monitoramento. Plataformas baseadas em servidor podem fornecer uma solução para os comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas. MultiCharts é uma plataforma de negociação vencedora de prêmios Se você precisa de software de negociação diária ou você investir por períodos mais longos, MultiCharts tem recursos que podem ajudar a atingir seus objetivos de negociação. Gráficos de alta definição, indicadores e estratégias integrados, negociação com um clique do gráfico e DOM, backtesting de alta precisão, otimização da força bruta e genética, execução automatizada e suporte para scripts EasyLanguage são ferramentas-chave à sua disposição. Hoice de corretores e feeds de dados A liberdade de escolha tem sido a idéia motriz por trás de nossos MultiCharts e você pode vê-lo na ampla escolha de feeds de dados suportados e corretores. Escolha o seu método de negociação, testá-lo e começar a negociar com qualquer corretor suportado que você gosta thats a vantagem de MultiCharts.
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